Реально, эта функция называется списком исключений, и она есть в нормальных приложениях: вы указываете, где подключение включать, а где нет. Ровно ваш сценарий, когда банк и местные сервисы работают напрямую. Разбор с описанием такой настройки есть на TheProgs
https://theprogs.ru/adguard-vpn/. Настраивается это один раз и дальше не требует внимания. Совет: добавляйте исключения по мере появления проблем, а не сразу списком на двадцать позиций, иначе запутаетесь, что и почему у вас отключено. Ещё держите список исключений в порядке: раз в несколько месяцев его полезно пересматривать, часть записей со временем просто теряет смысл.